[Quant Playbook] 대형주 코어...근데 순환매·배당을 곁들인

🧿 [Quant Playbook] 대형주 코어...근데 순환매·배당을 곁들인 유안타 Quant 신현용(02-3770-3634) Part 1. Quant Idea • 대마불사(大馬不死) 이번 강세장의 현위치를 주가-이익 괴리를 통해 확인해본 결과 하프라인을 넘어선 시점으로 나타나며 남은 기간 반도체/대형주 주도의 지수 강세가 지속될 것으로 판단. 한편, 단기 이익 추정치 변동폭이 역대 최대 수준을 기록하며, 대형주를 중심으로 단기 이익 변동에 민첩하게, 선별 기준은 더욱 까다롭게 접근해야 한다는 판단 • 순환매에 적당한 온도 대형주 쏠림 속에서도 급등 종목의 빈도가 늘어나며 수급 확산 시그널이 포착. 주간 매수 과열이나 소외주보다는 이익 개선세가 뚜렷한 “수급 중위권“ 종목의 순환매 수혜 확률이 높은 것으로 확인 • 2월은 배당주와 우선주 4Q 실적 확정과 결산배당 공시가 2월에 집중. ’23년 이후 “先배당액 확정-後 배당기준일”의 확산으로, 연초 배당기준일 전 배당 확정 시 배당 공시가 주가 모멘텀으로 작용. 동시에 우선주 괴리 확대 구간에서 고배당 우선주 선별 전략 유효 Part 2. Quant Portfolio - Model Portfolio - 종합 스코어 상위 List - 업종 내 종합 스코어 최상위/최하위 List Part 3. Performance 관련자료: https://buly.kr/GP4GGGC