중국 퀀트업계 “‘한국 팩터’는 사실무근...오늘 퀀트도 전반적으로 큰 손실” (중국언론)

>>중국 퀀트업계 “‘한국 팩터’는 사실무근...오늘 퀀트도 전반적으로 큰 손실” (중국언론) •’한국 팩터(Korea Factor)’가 최근 A주 조정의 원인이라는 시장의 소문에 대해, 중국 주요 퀀트 운용사들은 국내 대형 퀀트들은 한국 데이터를 활용해 투자 팩터를 발굴하는 경우가 거의 없으며, 해당 소문은 근거 없는 루머라고 반박. 복수의 운용사들은 이날 퀀트업계도 전반적으로 큰 손실을 기록, 대부분의 운용사에서 초과수익률이 마이너스를 기록 •이들은 최근 A주 조정은 글로벌 증시와의 높은 연관성과 기술주에 대한 투자 쏠림 심화가 주요 원인이라고 분석했으며, 이를 특정 세력이나 ‘음모론’으로 해석해서는 안 된다고 강조. 또한 현재 주요 주가지수의 밸류에이션은 대체로 합리적인 수준이며, 향후 시장의 추가 조정 여지는 제한적일 것으로 전망 >多家头部量化机构回应“韩国因子”传言:行业极少使用韩国数据,今天量化行业也是普遍大亏 https://wallstreetcn.com/articles/3776809#from=ios