증권사 리포트&코멘트
[메리츠증권 퀀트 이상현]
📮[메리츠증권 퀀트 이상현]
Quant Scope, 2025.12.12(금)
- 모멘텀 전략의 약점은 장기적으로는 과잉반응에 대한 반전 현상
- 모멘텀의 연속성 여부를 판별하는 ‘정보 이산성’ 개념을 비롯하여 과거 수익률 기간,
유니버스 종목 수 등 파라미터를 설정
- 파라미터별 유효성, 수익률 및 샤프비율 관점에서 우수 전략 판별
(자료) https://tinyurl.com/5fx47xa9
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
tinyurl.com
https://tinyurl.com/5fx47xa9
외부 자료를 정리한 참고자료이며 투자 권유가 아닙니다. 기사·리포트의 저작권은 원저작자에게 있습니다. · 게시중단 요청