10/2(목) 채권 모닝 서포터【리서치센터 허정인 연구원】

【US국채: 미 국채 금리 전구간 하락 마감. 부진한 ADP민간고용 지표에 하락. 이후 발표된 ISM제조업지수 영향력은 제한적 - 미국 9월 ADP 취업자수 변동, (실제: -32k/예상: 51k/이전: -3k)로 컨센 대폭 하회와 동시에 8월 수치도 대폭 하향 조정(54k → -3k). 셧다운으로 인해 BLS 고용보고서 발표가 지연될 것으로 예상되자 시장은 ADP 고용지표에 더 민감하게 반응. 발표 직후 금리 급락 - 미국 9월 ISM제조업지수, (실제: 49.1/예상: 49.0/이전: 48.7) 컨센 부합. 세부지표단에서 구매물가지수 (실제: 61.9/예상: 62.7/이전: 63.7), 고용지수(실제: 45.3/예상: 44.3/이전: 43.8)로 물가지수는 소폭 하락했고 고용지수는 소폭 개선 】 ▣ 2yr 3.53% (-8bp), 5yr 3.67% (-7bp), 10yr 4.1% (-5bp), 30yr 4.71% (-2bp) 【유럽국채】 ▣[2Y] 이탈리아 2.23%(-1bp)/스페인 2.1%(-1bp)/독일 2.01%(-1bp)/프랑스 2.24%(-1bp) ▣[10Y] 이탈리아 3.53%(0bp)/스페인 3.25%(-1bp)/독일 2.71%(0bp)/프랑스 3.53%(0bp) 【중국국채】 ▣5y 1.61% (0bp), 10y 1.87% (0bp) 【US증시: 미 주가지수, 연방정부 셧다운이 현실화되고 ADP 고용 부진에 금리인하 기대감이 강화되며 상승 】 ▣ DOW 46,441(+0.1%), S&P500 6,711(+0.3%) 【FX/Cmdty: 원/달러환율 전일대비 0.3원 상승한 1,403.2원 마감 】 ▣ USD 97.737(0%), EUR 1.17(0%), JPY 147.07(-0.6%), INR 88.6(-0.1%), IDR 16,635(-0.2%), BRL 5.32(+0.1%) ▣ WTI 61.78(-0.9%), GOLD $3,897.50/oz (+0.6%) ▣ 뉴욕 원달러 NDF 1개월 1,400.50원 1개월 스왑포인트 -2.15원 감안 현물환율 1,402.65원(-2.4원) 【KR: 국고채 금리 전구간 상승 마감. 대외금리 상승과 외인 선물 순매도 소화하며 상승. 외인, 3년 선물 약 8,000계약 순매도, 10년 선물 약 3,000계약 순매도. 한국 9월 수출지표 발표. 헤드라인 지표는 견조. 다만 조업일수 고려한 수출은 감소. 한국 9월 수출 yoy, (실제: 12.7%/8월: 1.3%), 조업일수를 고려한 수출은 yoy -5.1% 감소. 대미 수출은 yoy -1.4% 감소 】 ▣ KOSPI 3,456(+31,+0.9%), 원달러 1403.2(0.3, 0.02%) ▣ 국3 2.6% (+2bp), 국5 2.752% (+2bp), 국10 2.967% (+3bp), 국20 2.915% (+2bp) ▣ 통1 2.252% (0bp), 통2 2.517% (+0bp) ▣ KTB 106.73 (-6틱), LKTB 117.14 (-24틱) * 당사 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공